Введение для контрольной работы по эконометрике

Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции………………………3 1. Частные корреляции………………………………………………………….. Вычисление частного коэффициента корреляции………………………….. Заключение………………………………………………………………………8 2.

Полезная страница? Сохрани или расскажи друзьям Правила Правило первое: методичка вашего вуза Если вам выдали методические указания к вашей контрольной работе а это почти наверняка должны сделать в при заочном обучении , именно в них надо искать требования: оформлять работу в тетради или печатать в Word, в чем строить графики, как подписывать, нужен ли список литературы и т. Если в методичке приложен типовой вариант решения - вообще прекрасно хотя иногда эти "образцы" бывают примерами "как не надо" , просто попытайтесь следовать ему в математических контрольных это довольно просто, меняются данные, но не типы задач. Повторюсь, ваша библия - это методичка или правила на сайте вуза, многое сейчас переведено в электронный вид. Не мифические госты или статьи в интернете, которые повторяют одно и то же, вроде "Введение должно заинтересовать читателя, кратко рассказать о содержании работы, познакомить со списком использованной библиографии.

Введение в эконометрику. Модель парной регрессии

Математическая модель - это упрощенное, формализованное представление реальности. Все экономические модели имеют общие особенности: - они основаны на предположении, что поведение экономических переменных определяется с помощью совместных и одновременных операций с некоторым числом экономических соотношений; - принимается, что модель улавливает главные характеристики изучаемого объекта; - полагается, что на основе достигнутого с ее помощью понимания реальной системы удастся предсказать будущее движение экономических показателей.

Можно выделить три основных класса моделей. Регрессионные модели с одним уравнением. В зависимости от вида функции f модели делятся на линейные и нелинейные: , , Модели временных рядов. К ним относятся модели: Тренда - Тренда и сезонности - - аддитивная - мультипликативная Системы одновременных уравнений. Модели описываются системами уравнений, состоящих из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых может кроме объясняющих переменных, включать в себя объясняемые переменные из других уравнений системы.

Классическим примером такой системы является модель спроса Qd и предложения Qs, когда спрос на товар определяется его ценой Р и доходом потребителя I, предложение товара - его ценой Р и достигается равновесие между спросом и предложением: При моделировании экономических процессов встречаются два типа данных: - пространственные данные - данные по разным фирмам и предприятиям в один момент времени; - временные ряды - ежеквартальные данные по инфляции, з.

Основные понятия и проблемы эконометрического моделирования К основным понятиям эконометрики можно отнести: - понятия экзогенных и эндогенных переменных, объясняемых и объясняющих переменных, предопределенных переменных; - понятия структурной и приведенной форм модели. Предопределенные переменные - факторы-аргументы, объясняющие переменные. Множество предопределенных переменных формируется из всех экзогенных переменных и лаговых эндогенных переменных - эндогенных переменных, значения которых уже вычислены в прошлые моменты времени.

При построении и анализе эконометрических моделей различают её структурную и приведенную формы. Структурная форма модели отражает наше представление о характере связи между переменными и наборе переменных, участвующих в уравнениях.

Часто эндогенные переменные обозначают через Y, а экзогенные переменные - через Х. Эндогенные и экзогенные переменные могут находиться как по разные стороны, так и по одну сторону от знака равенства. Если удается выразить все эндогенные переменные через предопределенные, то получают приведенную редуцированную форму модели. Структурная форма В процессе эконометрического моделирования приходится решать следующие проблемы.

Проблема спецификации модели включает в себя: - определение конечных целей моделирования; - определение набора экзогенных и эндогенных переменных; - определение состава системы уравнений, их структур, набора предопределенных переменных; - формулировка исходных ограничений относительно стохастической составляющей.

Спецификация модели - важнейший этап исследования, от успешности решения которого зависит успех всего исследования. Спецификация опирается на имеющиеся экономические теории, специальные знания, интуицию.

Проблема идентифицируемости заключается в том, что нас интересует поведение эндогенных переменных, которые являются случайными величинами. Уравнение структурной формы называется точно идентифицируемым, если все участвующие неизвестные коэффициенты однозначно восстанавливаются по коэффициентам приведенной формы без ограничений на значения последних. Эконометрическая модель точно идентифицируема, если все уравнения ее структурной формы являются точно идентифицируемыми.

Если хотя бы один коэффициент не может быть восстановлен, то уравнение - не идентифицируемо и модель - тоже. Необходимо различать проблему идентифицируемости - проблему возврата от ПФМ к ее структурной форме - от проблемы идентификации - то есть проблемы выбора и реализации методов статистического оценивания параметров.

Проблема верификации модели заключается в решении вопроса о возможностях применения модели. Какова точность прогнозных и имитационных расчетов. Методы верификации основаны на статистической проверке гипотез и анализе характеристик точности оценивания.

Часто используют ретроспективные расчеты: все исходные данные разбивают на две части - обучающую выборку и экзаменующую выборку. По 1-й части определяют значения всех неизвестных параметров и получают модельные значения для 2-й части, которые сравнивают с реальными значениями. МНК оценки коэффициентов линейной парной регрессии Рассмотрим простейшую модель. Величина у рассматривается как зависимая переменная, состоящая из двух частей: неслучайной составляющей , где х - объясняющая переменная, и - параметры, - случайный член.

Имеется несколько причин включения случайного члена. Невключение объясняющих переменных. Соотношение между х и у является упрощением, и существуют другие факторы, влияющие на у. Или переменные, которые мы хотели бы включить, не можем измерить их, например, психологический фактор. Или мы просто не знаем пока какие ещё переменные влияют на у. Агрегирование переменных. Во многих случаях рассматриваемая зависимость - это попытка объединить вместе некоторое число микроэкономических соотношений.

Например, функция суммарного потребления, то есть объединение решений многих индивидов. Наблюдаемое расхождение объясняет случайный член. Неправильное описание структуры. Структура модели неправильна или не вполне правильна. Например, у зависит не от фактического х, а от уt-1 - предыдущего значения, при этом может казаться, что между х и у существует связь. Расхождения при этом описываются. Неправильная функциональная спецификация. Математически зависимость х и у описывается не так.

Например, зависимость не является линейной. Ошибки измерения. Таким образом, является суммарным проявлением всех этих причин.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как оформить контрольную работу?

Главная > Контрольная работа >Экономика. Сохрани Контрольная работа по дисциплине . 1 Кристофер Доугерти. Введение в эконометрику. Контрольная работа. Эконометрика. Уфа Введение. Эконометрика – наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей.

Математическая модель - это упрощенное, формализованное представление реальности. Все экономические модели имеют общие особенности: - они основаны на предположении, что поведение экономических переменных определяется с помощью совместных и одновременных операций с некоторым числом экономических соотношений; - принимается, что модель улавливает главные характеристики изучаемого объекта; - полагается, что на основе достигнутого с ее помощью понимания реальной системы удастся предсказать будущее движение экономических показателей. Можно выделить три основных класса моделей. Регрессионные модели с одним уравнением. В зависимости от вида функции f модели делятся на линейные и нелинейные: , , Модели временных рядов. К ним относятся модели: Тренда - Тренда и сезонности - - аддитивная - мультипликативная Системы одновременных уравнений. Модели описываются системами уравнений, состоящих из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых может кроме объясняющих переменных, включать в себя объясняемые переменные из других уравнений системы. Классическим примером такой системы является модель спроса Qd и предложения Qs, когда спрос на товар определяется его ценой Р и доходом потребителя I, предложение товара - его ценой Р и достигается равновесие между спросом и предложением: При моделировании экономических процессов встречаются два типа данных: - пространственные данные - данные по разным фирмам и предприятиям в один момент времени; - временные ряды - ежеквартальные данные по инфляции, з. Основные понятия и проблемы эконометрического моделирования К основным понятиям эконометрики можно отнести: - понятия экзогенных и эндогенных переменных, объясняемых и объясняющих переменных, предопределенных переменных; - понятия структурной и приведенной форм модели. Предопределенные переменные - факторы-аргументы, объясняющие переменные. Множество предопределенных переменных формируется из всех экзогенных переменных и лаговых эндогенных переменных - эндогенных переменных, значения которых уже вычислены в прошлые моменты времени. При построении и анализе эконометрических моделей различают её структурную и приведенную формы.

Контрольная работа: Контрольная работа по эконометрике тема 20 Тема: Контрольная работа по эконометрике тема 20 Тип: Контрольная работа Размер: 834. Задание: Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерно временного ряда 29 Заключение 38 Введение Эконометрика— научная дисциплина, предметом которой является изучение количественной стороны экономических явлений и процессов средствами математического и статистического анализа.

Оценка распределения переменной Х1. Моделирование взаимосвязи между переменными У и Х1 с помощью линейной функции и методом множественной линейной регрессии. Сравнение качества построенных моделей.

Контрольная работа по эконометрике - файл n1.doc

Значимость множественного коэффициента корреляции проверяется по таблице F-критерия Фишера. Расчетное значение значительно меньше табличного, поэтому не признается статистическая значимость найденного коэффициента парной корреляции между переменными. Уравнение не пригодно для практического использования. В нашем случае гипотеза должна быть принята, если уровень значимости равен 0,0001 или ниже. Коэффициент линейной корреляции равный 0,384 свидетельствует о наличии прямой средней связи между среднедневной заработной платой и расходами на покупку продовольственных товаров. Список использованной литературы: 1.

Заказать контрольную по эконометрике, эконометрии

.

.

.

Задачи по эконометрике

.

Вариант 7. Контрольная работа по эконометрике «Построение парной линейной регрессии». ГУАП

.

Эконометрика

.

Введение в эконометрику. Модель парной регрессии

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Оформление курсовой
Похожие публикации